NeuroShell Trader - ZagTrader Edition
Обзор
NeuroShell Trader - это программное обеспечение для построения торговых систем. Это не торговая система сама по себе, а набор инструментов, включающий как традиционные методы, так и методы искусственного интеллекта (ИИ), которые вы можете комбинировать для создания компьютерных торговых моделей. Модели могут состоять из индикаторов и правил, которые трейдеры использовали на протяжении многих лет, методов искусственного интеллекта или гибридов того и другого. Он позволяет строить модели для акций, фьючерсов, товаров, опционов, FOREX, индексов и многого другого.
Вы можете строить модели для бирж по всему миру. Для построения моделей вам нужно лишь иметь возможность получать данные по интересующему вас инструменту или бирже. Тогда построенные вами модели будут автоматически тестироваться и продолжать давать сигналы в будущем по мере поступления новых данных.
Скачать
Если у вас уже есть лицензия на Neuroshell и вы хотите подключить ее к ZagTrader, скачайте последнюю версию моста отсюда:
http://www.zagtrader.com/desktop/ZagTraderBridge1.22.msi
Текущая версия: 1.12
Размер файла: 5,5 МБ
Высшее образование и навыки не требуются
Чтобы использовать NeuroShell, вам не нужно быть программистом, доктором наук, специалистом по искусственному интеллекту, математиком или статистиком. На самом деле, иногда лучше, если вы не являетесь ни одним из них. Потому что специалисты по нейронным сетям, например, часто не могут понять, как легко и быстро можно обучать наши нейронные сети. Они обычно привязаны к нейронным сетям старого образца, которые требуют много "доводки", чтобы заставить сеть работать. Часто они думают, что в нашей технологии должно быть что-то некачественное, потому что мы сделали ее достаточно простой для трейдеров и других новичков. Эксперты по нейросетям могут быть более счастливы с нашими общими продуктами ИИ.
Изучение искусственного интеллекта не требуется
Многие считают, что для эффективного использования нашего программного обеспечения необходимо прочитать книги о нейронных сетях, генетических алгоритмах и нечеткой логике или пройти курс обучения. Это просто неправда. Мы уже проделали всю эту работу за вас, начиная с 1988 года, и создали программное обеспечение, которое позволяет вам сосредоточиться на бизнесе, а не на науке. Наши генетические алгоритмы, например, действуют почти так же, как и другие традиционные оптимизаторы. Главное отличие в том, что вам не нужно задавать им приращения поиска, потому что они ищут по-другому. С нашими продвинутыми нейронными сетями вы в основном беспокоитесь о том, что им скормить, а не о том, как их настроить и запустить. Мы позволяем вам водить машину с автоматической коробкой передач, электростеклоподъемниками, гидроусилителем руля и сиденьями, вместо того чтобы заставлять вас учиться переключать передачи и делать все остальное вручную.
Не "серебряная пуля"
Хотя мы сделали искусственный интеллект более простым в использовании, он не позволяет мгновенно создавать замечательные торговые системы. Однако мы приводим ряд примеров и других традиционных систем, разработанных другими людьми.
Четыре версии
NeuroShell Trader выпускается в четырех версиях:
NeuroShell Trader Professional использует только дневные, недельные или месячные бары и содержит более 800 индикаторов. В программу также включены нейронные сети, оптимизатор генетического алгоритма и такие продвинутые индикаторы, как вейвлеты, анализ главных компонент и быстрое преобразование Фурье. В программе есть мастер индикаторов, мастер прогнозов и мастер торговых стратегий. Есть возможность сохранения шаблонов для индикаторов, прогнозов и торговых стратегий. Вы можете задать оповещения, чтобы сообщить вам о наступлении заданных условий. В этой версии вы также можете вызывать запрограммированные вами индикаторы, если вы захотите это сделать.
NeuroShell DayTrader Professional похож на NeuroShell Trader Professional, за исключением того, что он считывает и отображает внутридневные бары данных (в реальном времени). Также есть несколько дополнительных индикаторов для определения событий, основанных на времени. Например, вы можете указать, что хотите торговать только между 10 и 11 часами утра. Вы можете выбрать часовые и минутные бары, а в некоторых источниках данных можно использовать секундные бары, бары объема и диапазона.
NeuroShell Trader Power User включает в себя все возможности NeuroShell Trader Professional плюс функции, предназначенные для повышения гибкости при создании выигрышных торговых моделей. Вы можете включить в один график несколько таймфреймов: дневные, недельные и месячные версии любого потока данных, индикатора, прогноза и торговой стратегии, а также данные других инструментов. Вы можете выбрать один из 14 различных методов определения размера позиции, чтобы определить, сколько акций, контрактов или единиц нужно купить при каждой сделке, или позволить оптимизатору помочь в этом процессе. Опции пирамидинга/масштабирования добавляют возможность входить или выходить из сделок более чем одним ордером, опять же при помощи оптимизатора, если вы захотите. Если вы хотите оценить работу вашей модели на торговой стратегии, которая регулярно переоптимизируется на новых данных, а затем применяется к данным вне выборки, вы можете использовать функцию Walk-forward Optimization. В версиях для опытных пользователей добавлена возможность оптимизации и бэктестирования нескольких шаблонов торговых стратегий на нескольких инструментах в рамках одного непрерывного процесса.
NeuroShell DayTrader Power User включает в себя все функции версий NeuroShell DayTrader Professional и NeuroShell Trader Power User. В дополнение к нескольким таймфреймам, которые входят в версию NeuroShell Trader Power User, вы можете добавить часовые и минутные бары, а в некоторых источниках данных - секундные бары, бары объема и диапазона.
Все основано на графиках
Графики - основной компонент NeuroShell. Вы можете одновременно открывать множество графиков, как новых, так и построенных и сохраненных ранее. При создании нового графика вы указываете периодичность, с которой вы хотите видеть и обрабатывать данные, а также то, как далеко в прошлое вы хотите загружать данные. Затем вы указываете связанные инструменты, исторические данные которых должны быть загружены на график. Это целевые инструменты, для которых вы хотите создавать торговые сигналы. Несколько инструментов на графике отображаются на собственной странице графика. Для дальнейшего обсуждения в этом документе предположим, что вы загружаете EMAAR, IBM, DELL, HPQ и AAPL в качестве целевых инструментов. (Это не обязательно должны быть акции; это могут быть пары FOREX, сырьевые товары, E-minis, опционы и т. д.).
Потоки данных
Графики содержат потоки данных, которые могут быть отображены на графике или скрыты. Конечно, первыми загружаемыми потоками данных будут данные об открытии, максимуме, минимуме, закрытии, объеме и, возможно, другие необработанные данные для целевых инструментов. Вы также можете вставить другие потоки данных, называемые данными по другим инструментам, которые будут доступны на каждой странице графика, например индексы или необработанные данные по другим акциям или товарам. Данные других инструментов - это информация, которую вы хотите использовать для создания торговых сигналов. Допустим, вы считаете, что валютная пара EURO/CAD и цена золота будут полезны для принятия решения о том, как торговать целевой парой Forex. Тогда вы загрузите их как данные по другим инструментам, чтобы они были доступны на всех страницах графиков.
Индикаторы
Следующими потоками данных, которые вы захотите включить, вероятно, будут индикаторы. Модели обычно строятся с использованием индикаторов, основанных на исходных данных и данных других инструментов. Допустим, вы считаете, что следующие индикаторы будут полезны в моделях, которые будут выдавать торговые сигналы, потому что вы слышали, как о них говорили люди в вашем инвестиционном клубе:
- Спред% между каждым AUD/CAD и EUR/CAD
- Стохастический индикатор %k, применяемый к паре Форекс
Поэтому следующее, что вы можете сделать, это вставить приведенные выше индикаторы на свой график с помощью Мастера индикаторов.
Вы можете иметь представление о том, что делают приведенные выше индикаторы, а можете и не иметь - читайте дальше.
Модели
Как только график загрузится с запрошенными данными, вы будете готовы определить одну или несколько моделей на графике. Любая модель, которую вы построите на графике, автоматически применяется ко всем инструментам на графике. Ваша модель может быть оптимизирована одинаково для всех страниц графика или оптимизирована индивидуально для каждой страницы графика. Модели могут быть как торговыми стратегиями, так и прогнозами.
Вы можете иметь представление о том, как работают выбранные вами индикаторы, а можете и не иметь. Если да, то вы, вероятно, имеете представление о том, как их можно использовать для генерации торговых сигналов, правил типа "Покупайте, когда спред % между AUD/CAD и EUR/CAD высок, и продавайте, когда спред % низок". В этом случае вы хотите, чтобы ваша модель(и) была торговой стратегией, даже если вы не уверены, какие значения следует считать высокими и низкими. Оптимизатор генетического алгоритма найдет эти значения за вас, или, в качестве альтернативы, вы можете просто использовать наше дополнение Fuzzy Sets.
Если вы либо не знаете, как работают индикаторы, либо не знаете подходящих правил для них, вам, вероятно, захочется построить предсказание с помощью нейронной сети для вашей модели (моделей), потому что нейронные сети сами находят правила.
Обратите внимание, что в диаграмму можно вставить несколько моделей. После вставки модели она автоматически применяется ко всем страницам диаграммы.
Торговые стратегии
Мастер торговых стратегий - это быстрый механизм для ввода торговых правил без необходимости набирать сложные формулы или писать на каком-то алгоритмическом языке, похожем на программирование. Мастер работает по принципу "наведи и щелкни". Вы просто перечисляете правила для длинного входа, длинного выхода, короткого входа и короткого выхода (прикрытия). Каждое из этих правил фактически является индикатором, который вы создаете так же, как и любой другой индикатор - с помощью Мастера индикаторов. Вы также можете ввести индикаторы для стоп- и лимитных ценовых уровней, включая трейлинг-стопы.
Если вы хотите оптимизировать свои торговые стратегии, генетический алгоритм-оптимизатор сделает это за вас:
- Найдите, какие из перечисленных вами правил следует использовать в комбинации
- Выясните, какие параметры должны быть установлены для индикаторов в ваших правилах
- Выполните 1. и 2. одновременно (мы называем это полной оптимизацией).
Даже ваши стопы и лимиты могут быть оптимизированы.
Когда торговая стратегия будет завершена, она покажет вам исторические сигналы на покупку и продажу. По мере ввода новых данных в будущем эти сигналы на покупку и продажу будут продолжать появляться с каждым новым баром. Вы можете вставить различные индикаторы, чтобы проследить, как растет ваша прибыль.
Предсказания
Предсказания - это нейронные сети, созданные с помощью Мастера предсказаний. Это то, что делают наши стандартные нейронные сети, они делают предсказания о будущем значении потока данных, обычно цены или изменения цены, но любой поток данных может быть предсказан.
Вот, собственно, и все, что вам нужно сделать для создания модели предсказания:
- Выберите несколько входных данных - потоков данных, обычно индикаторов, которые, по вашему мнению, являются опережающими индикаторами рынка
- Решите, что вы хотите предсказать: обычно изменение или процентное изменение открытия или закрытия.
- Решите, какой объем исторических данных будет использоваться для обучения нейронной сети
- Решите, какой объем исторических данных вы хотите использовать для проверки того, насколько хорошо нейронная сеть обучилась
Если вы хотите оптимизировать свое предсказание, оптимизатор генетического алгоритма сделает это за вас:
- Найдите, какие из перечисленных вами входов следует использовать в комбинации
- Узнайте, какие параметры должны быть установлены для индикаторов в ваших входных данных
- Выполните 1. и 2. одновременно (мы называем это полной оптимизацией).
- Найдите пороговые значения нейронной сети для торговли
Когда прогноз будет завершен, он покажет вам исторические сигналы на покупку и продажу. По мере поступления новых данных в будущем эти сигналы на покупку и продажу будут появляться с каждым новым баром. Вы можете вставить различные индикаторы, чтобы проследить, как растет ваша прибыль.
Обратное тестирование
Иногда при построении традиционных моделей, нейросетевых моделей или оптимизированных моделей любого типа можно сделать модель настолько хорошей, что она не будет соответствовать будущим рыночным условиям. Это называется чрезмерной подгонкой. Поэтому NeuroShell содержит средства для автоматического бэктестирования с использованием данных вне выборки, чтобы вы могли быть уверены, что ваша модель будет работать в будущем.
Наш оптимизатор также работает в режиме, который мы называем "бумажной торговлей". В этом режиме оптимизатор сохраняет модель, которая лучше работает в период времени после периода оптимизации, а не оптимальную (пиковую) модель. Бумажная торговля автоматически дает вам модель, которая с меньшей вероятностью будет перестроена и с большей вероятностью будет работать в будущем.
Оповещения
NeuroShell позволяет взять практически любое условие, а не только торговые сигналы, и определить оповещение, которое даст вам знать, когда это условие только что наступило.
Интегрированная торговля
После разработки модели, которая вас устраивает, вы можете указать, что сделки будут отправляться на ваш счет в ZagTrader для исполнения, а цена исполнения будет возвращаться в NeuroShell. Сделки могут отправляться автоматически или только после вашего одобрения. В качестве альтернативы NeuroShell будет отправлять сделки по электронной почте на выбранные вами адреса.
Безграничные возможности для опытных пользователей
Поскольку все в NeuroShell представляет собой поток данных, существует множество способов построения гибридных моделей путем подачи результатов одного мастера в другой мастер. Индикаторы могут переходить в другие индикаторы, прогнозы и торговые правила - в индикаторы, торговые сигналы - в другие торговые правила и т. д., и т. п.
Вы можете создавать гибридные торговые стратегии, в которых прогнозы нейронных сетей используются наряду со стандартными правилами. Вы можете создать "панель экспертов" - стратегию, которая консультируется с несколькими другими стратегиями или сетями, чтобы увидеть, что предсказывает большинство.
Вы можете строить модели парной торговли и даже оптимизировать их.
Вы можете создавать портфельные модели, в которых модель рассматривает корзину акций и занимает позицию в одной или нескольких из них на основе их относительного положения в корзине (относительное положение может быть основано на одном или нескольких индикаторах или нейронных сетях). Эти портфельные модели могут быть хеджированы, чтобы быть нейтральными к рынку, так что в определенный момент времени существует равное количество длинных и коротких позиций.
С помощью NeuroShell DayTrader Professional вы можете строить внутридневные модели, чтобы принимать решения о направлении движения рынка в определенное время суток.
Вы можете оптимизировать каждый инструмент на графике по отдельности или провести одну общую оптимизацию, которая приведет к созданию одной и той же модели для всех инструментов на графике.
Вы можете экспортировать данные, индикаторы, сигналы, кривые эквити и т.д. из NeuroShell в текстовые файлы для обработки в Excel, статистических программах или других торговых системах. Во многих случаях вы можете загружать в NeuroShell текстовые файлы индикаторов или сигналов из других программ.
Иногда вы можете иметь в виду индикаторы, которые слишком сложны даже для нашего Мастера индикаторов. В этом случае вы можете запрограммировать свои собственные на стандартных языках.
Хромированные диски и кожаные сиденья
Для успешной работы с NeuroShell вам не нужно приобретать какое-либо другое программное обеспечение. Однако мы и другие компании предлагают дополнения, которые улучшают или добавляют другие функции в NeuroShell. Они предназначены для тех, кто хочет и может позволить себе больше "игрушек". Наши предложения включают различные формы адаптивных нейронных сетей и дополнения для нечеткой логики. Взгляните на наше дополнение Pattern Matcher.
Инструменты для изучения программного обеспечения
Несмотря на то, что мы сделали искусственный интеллект простым в использовании, вам предстоит многое узнать о нашем очень обширном программном обеспечении. Вот что мы предлагаем в настоящее время бесплатно:
- Видеоматериалы для начала работы
- Полный набор примеров, показывающих, как использовать все важные функции.
- Исчерпывающий, контекстно-зависимый файл справки
- Веб-сайт технической поддержки с советами и методиками
- Дискуссионный форум
- Модели, которые мы построили в соответствии со статьями в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities.
Почему вы должны выбрать NeuroShell
Нас часто спрашивают, чем мы отличаемся от других торговых программ. Честно говоря, у нас нет времени следить за тем, что делают остальные, но мы составили список некоторых здравых причин, по которым мы считаем, что вы должны владеть NeuroShell, а не покупать какую-то другую систему.
Дополнительная информация
Мы приветствуем и поощряем ваши звонки по телефону или Skype в наш высокотехничный отдел продаж. Однако мы понимаем, что некоторые люди могут не решиться на такой шаг. Так почему бы вам не отправить нам свои вопросы по электронной почте? Если вы хотите узнать больше, то в прошлом мы уже писали о NeuroShell и искусственном интеллекте, а также публиковали обзоры наших продуктов.
Лицензия
NeuroShell лицензируется для одновременного использования только на одном компьютере. Вы можете установить ее на несколько компьютеров, но перед повторной активацией на одном компьютере вы должны "деактивировать" ее. Активация и деактивация занимают всего несколько секунд, пока ваш компьютер связывается с нашей базой данных. Например, если вы хотите запускать NeuroShell дома и в офисе, а также на ноутбуке, когда отправляетесь в путешествие. Однако в момент активации и деактивации вы должны быть подключены к Интернету и иметь возможность отключить брандмауэр или иным образом позволить NeuroShell пройти через него. В противном случае вы будете ограничены одним компьютером.
